Se escriben con mayúscula inicial:
[…] Los nombres que designan individualizadamente a seres mitológicos o fabulosos: Polifemo, Pegaso…,
pero no así los nombres comunes genéricos que designan las distintas clases de esos seres: una sirena,
una ninfa, un fauno, un cíclope, etc.
Fuente: http://fhyc.unileon.es/correcto/docs/tema1/tema1-ANEXOIIIortografiadelasmayusculas.pdf
Supongo que lo quitaron por tratarse de un nombre propio.